Проблемы количественной оценки и анализа кредитных рисков, рейтингов заемщиков и создания резервов на случай дефолта являются актуальными как для западных, так и для российских банков, занимающихся кредитованием физических и юридических лиц. Повышенные требования к качеству управления и уровню надежности коммерческих банков в наши дни заставляет по-новому взглянуть на риск как атрибут неопределенности и количественной меры опасности. Сформулированы требования к качеству методик оценки кредитных рисков, а именно: к точности, робастности и прозрачности. Обосновывается индивидуальность банков и их моделей для оценки кредитных рисков. Рассмотрены ограничения и виды моделей для методик оценки и анализа кредитных рисков. Рассмотрены принципиальная схема и возможные процедуры технологии управления банком по критерию риска. Предложен алгоритм суммирования рисков по направлениям деятельности банка. Делается вывод о целесообразности использования логико-вероятностного подхода к моделированию, анализу и управлению кредитными рисками. Излагаемый материал поясняется с использованием математического аппарата.